Quantology Absolute Return R

Le Quantology Absolute Return R est un FCP géré par GSD Gestion, avec un indicateur de risque de 3. La performance du produit en 2023 est négative, avec une perte de 15,54%. Sur les 4 dernières semaines, la performance est également négative, avec une baisse de 0,71%. Cependant, depuis le début de l'année, le fonds affiche une performance positive de 1,19%. Sur un an, la performance du produit est de 1,55%, tandis que sur 3 et 5 ans, elle est respectivement de -17,68% et -16,26%.

La stratégie de gestion du fonds est basée sur le phénomène de momentum post publications de résultats ou post earnings announcement drift (PEAD). Le fonds prend des positions acheteuses ou vendeuses en fonction des signaux détectés par un modèle propriétaire. La gestion financière pratiquée est de type « Long/Short actions market neutral », avec une exposition nette du portefeuille au marché comprise entre -20% et +20% de l'actif. Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés cotées sur le NYSE et le NASDAQ, ainsi que dans des Contract for Difference (CFD) sur actions, des instruments financiers à terme, des options sur actions ou indices actions, des dépôts à terme et des titres de créances négociables d'émetteurs privés ou publics. Le fonds peut également recourir à des swaps de change et des options de change pour couvrir le portefeuille contre le risque de change, qui ne pourra excéder 10% de l'actif.

L'objectif de gestion du Quantology Absolute Return R est d'offrir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence tout en présentant une volatilité faible et inférieure à 5%. La catégorie de fonds correspond aux fonds de performance absolue, qui peuvent utiliser un effet de levier, et aux fonds market neutral, qui sont des fonds Acheteur/Vendeur (Long/Short) se portant acheteurs de certaines actions et vendeurs à découvert d'autres actions.