Ptolemee R

Le Ptolemee R est un Fonds Commun de Placement (FCP) géré par Auris Gestion. Il s'agit d'un fonds de catégorie "Multi-Asset" qui investit dans diverses classes d'actifs telles que les titres de capital, les titres de créance souverains et d'entreprises, les instruments du marché monétaire, ainsi que des indices éligibles de matières premières. Le fonds peut être exposé jusqu'à 100% de son actif net au risque de change.

La stratégie de gestion du Ptolemee R est axée sur l'allocation tactique, ce qui signifie que la société de gestion peut ajuster les expositions du fonds aux différentes classes d'actifs via le recours aux produits dérivés. Les décisions d'investissement sont prises en fonction des mouvements tactiques plus ou moins ponctuels et peuvent s'appuyer sur des outils quantitatifs propriétaires d'aide à l'allocation d'actifs déployés par la société de gestion.

Le fonds suit une approche macroéconomique globale et peut recourir à diverses stratégies de primes de risque en prenant en compte les corrélations entre ces dernières. Il peut prendre des positions longues ou courtes et gérer les devises de manière active, sans contraintes sectorielles ou géographiques. Le Ptolemee R utilise également des instruments financiers dérivés pour l'exposition, la couverture et la gestion efficace du portefeuille.

L'objectif de gestion du fonds est d'être exposé, principalement via des instruments dérivés, à diverses stratégies de primes de risque en prenant en compte les corrélations entre ces dernières. La volatilité cible du portefeuille devrait être inférieure à 10%, sauf en présence de conditions exceptionnelles de marché où elle pourrait temporairement osciller entre 10 et 15%.

En termes de performances, le Ptolemee R a affiché une performance de 0,45% sur les dernières quatre semaines, de 2,4% depuis le 1er janvier et de 3,58% sur l'année écoulée. Sa performance annualisée il y a un an était de 2,46%.