Laffitte Risk Arbitrage EUR A

Le Laffitte Risk Arbitrage EUR A est une SICAV gérée par Laffitte Capital Management, qui a pour objectif de réaliser une performance absolue dé-corrélée des marchés en mettant en place des stratégies d’arbitrage sur les marchés actions ayant un impact sur la répartition ou la structure du capital d’une société, principalement les opérations de fusions-acquisitions. La stratégie d’investissement s’appuie sur une analyse fondamentale discrétionnaire confortée par une analyse quantitative ainsi que sur une optimisation de l’allocation du portefeuille. Les positions sur les marchés actions sont gérées de manière dynamique et peuvent inclure des stratégies de couverture pour profiter de la baisse d’un titre ou des marchés.

La performance récente de ce compartiment est mitigée, avec une performance de 0.99% au cours de l’année en cours et -1.97% sur les trois dernières années. Cependant, il convient de noter que le compartiment a un objectif de volatilité inférieur à 5%, indiquant une gestion prudente du risque. Les instruments financiers utilisés pour réaliser l’objectif de gestion incluent des actions toutes capitalisations, des dérivés, des CFD et des equity swaps, ainsi que des instruments dérivés sur le marché de taux et de change. Le compartiment utilise également la méthode probabiliste en Value at Risk (VaR) pour limiter les risques.

Enfin, il est important de noter que le Laffitte Risk Arbitrage EUR A appartient à la catégorie des fonds de performance absolue, qui peuvent utiliser un effet de levier pour atteindre leur objectif de gestion. Les fonds d’arbitrage de fusions et acquisitions s’intéressent généralement aux opérations de fusions et acquisitions confirmées, en achetant simultanément l’action de la cible et en vendant à découvert celle de l’acquéreur. Cependant, il convient de noter que les performances passées ne garantissent pas les performances futures et que le compartiment est exposé à des risques liés au marché actions et aux opérations de fusions-acquisitions.